Почитав еще раз Элдера, пришел к тому, что полностью согласен с ним, что обычные MA могут давать ложные сигналы, так как они меняются дважды — когда появляется новый бар, и когда выбывает последний.

Самыми универсальными мне показались EMA, так только в них сглаживание влияния старых баров идет постепенно.

Ок, теперь значения.

Базовые предпосылки из которых я исходил. Начинать нужно с дневных графиков.

В году обычно две тенденции — тенденция с января по июль, и с июля по август. Открытие и закрытие года.

При этом в среднем месяц выпадает на каникулы, рынок с маленькими объемами (летними каникулами).

То есть 365 дней — 31 день (июль +\-) = 334 дня.

Далее, в году 52 недели, из которых 4 недели не учитываем = 48 недель.

48 недель х 2 дня выходных = 96 дней.

Теперь 334 дня делим на 2 (2 полугодия) и отнимаем 96/2=48 входных получаем в торговом полугодии 119 дней, для удобства 120.

Ок.

Берем первая EMA — 60 дней.

Вторая = половина первой — 30 дней.

Третья = половина второй — 15 дней.

Почему половина.

Предположение следующее 25 процентов периода трейдеры определяются с тенденцией и открывают позиции, 50 процентов периода идет тенденция, 25 процентов закрывают.

Так же рынок всегда стремиться к равновесию (опять 50 на 50), все в мире парно (50 на 50), Инь и Янь. В общем те же принципы почему Фибоначи используют.

Далее опускаемся на меньший таймфрем.

например H4.

В один бар дня входит 6 баров H4.

Соответственно берем 1/6 дневного периода — 20 дней.

В 20 дней у нас помещается — 120 баров H4.

Значения EMA получаются те же.

Далее по тем же принципам по которым вычислял EMA H4, посчитал значения для H8, H3, M30, M5.

Всегда значения получались 60, 30, 15.

Совпадение ?

Не знаю, сейчас смотрю по все графикам на истории — вроде работает, правда на флетах нужно аккуратно. Но флет на то и флет, там другие инструмент нужны.

Добавить в закладки